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2016-03-28
包含原始论文数据及详细winrats代码
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原始代码

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论文数据

Conditional jump dynamics in stock market returns.pdf

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2016-3-29 15:31:08
程序中的函数,同样改成src格式
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2016-3-31 00:23:47
R 能做这个模型吗
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2016-3-31 01:26:43
如假包换 发表于 2016-3-31 00:23
R 能做这个模型吗
可以吧,不过也比较麻烦
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2017-3-23 14:19:28
arjigarch(u,h,lambda_t,deltasq_t,theta_t,xi_t);里面说明没有这个函数,不知道楼主有吗?
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2017-3-23 19:30:20
1159634906 发表于 2017-3-23 14:19
arjigarch(u,h,lambda_t,deltasq_t,theta_t,xi_t);里面说明没有这个函数,不知道楼主有吗?
有啊,压缩包最后一个直接运行arjigarch那个文件就OK了,其他的都是调用
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