这个模型还能继续做么？

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收藏 2012-04-24

最近写论文，想用脉冲响应函数和方差分解来选择货币政策代表变量（从货币供应量和利率中选），货币供应量用M2，利率用金融机构贷款利率，选用以1990年为基期的实际GDP为被解释变量，CPI为外生变量。数据为1990-2010年的。出利率外对各变量取对数，做的单位根检验LM2水平平稳，R和LCPI一阶差分后平稳，LGDP二阶差分后平稳，这是怎么回事啊？后面的协整检验和VAR模型的建立还能经行么？怎么改进啊？现学的eviews，怎么也弄不好啊。求各位大侠相助，感激不尽！！！！

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jxth7831

2012-4-24 12:19:14

对于非同阶单整，用ARDL边界检验

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gssdzc

2012-4-24 12:31:09

根本问题还是出在你的数据预处理上，不是方法论层面的问题，就是你对数据认识不够。再就是你的基本概念理解存在问题，货币供应量用M2，利率用金融机构贷款利率，选用以1990年为基期的实际GDP为被解释变量，CPI为外生变量。数据为1990-2010年的。如果是VAR模型，则不不存外生变量或被解释变量之说

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gssdzc

2012-4-24 12:34:13

建模的时候，数据的预处理是非常需要积累经验的一个标准技术问题，当然更是一个艺术问题，比如价格平减，你只对GDP用的是实际概念，那么M2则是名义货币供应量，仅这点来看，就是有问题的；比如你的利率选择，你用哪个利率，是用实际利率，还是名义利率？区别大了，所以您的问题就在数据预处理阶段。
从而导致你的变量阶数不一，很简单的一个经验法则，宏观经济变量，取自然对数以后一般都是一阶差分后平稳的，否则肯定在预处理阶段出了问题。供参考

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21克。7秒。

2012-4-24 12:37:06

jxth7831 发表于 2012-4-24 12:19
对于非同阶单整，用ARDL边界检验

非常感谢，这样做如果有协整关系的话，后面的VAR模型可以做了吧？模型不稳定呢不太懂啊能详尽点么？我总觉得是数据或变量选的不合适可是有不知道怎么改进了。

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21克。7秒。

2012-4-24 12:47:24

gssdzc 发表于 2012-4-24 12:34
建模的时候，数据的预处理是非常需要积累经验的一个标准技术问题，当然更是一个艺术问题，比如价格平减，你 ...

我觉得也数据处理，我做的GDP取对数后二阶差分平稳，自己对这方面没有一个清晰的概念就是参考了几篇章，看他们都是这样处理的，可是做出来跟人家结果不一样，很疑惑啊。我再试试。还是数据问题。真是非常感谢你！！

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