notes里面问题

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收藏 2012-04-26

notes里面第五本fixed income ,derivatives and alternative investments 211页为什么European call上限没有用时间价值贴现，而European put 上限用了时间价值贴现

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李禾

2012-5-2 09:37:50

这个问题很简单，因为St 本身是不需要时间贴现的，在european call中，在出现最大值时，需要贴现部分的是最小值为0，因此（St-0）这一部分就没有可见的时间贴现成分；而在european put中，当St=0时，有最大值，因此在这里有贴现的部分可见。因此并不是european call没有时间贴现，只是因为值为0，不可见而已。

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牛皮哄哄

2012-5-12 19:55:51

大概知道你说的原理了，虽然说过程不是太详细，我回去研究一下，还是谢谢了

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