自相關與AR, 及分量回歸問題

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收藏 2012-04-27

老师

1. 在方程中加入AR(1)以去除自相关现象后, 自变数的显著性发生变化, 原本显著的变不显著, 不显著的变显著, 这样正常吗? 该以哪个为準? 另外 AR(1)项是否要写进整个方程中?或是与常数项合併? 怎样才是正确的方程式表达?

2. 在方程中加入AR(1)以去除自相关现象后欲进行分量回归(Quantile regression), 在eviews中却无法进行. 该如何处理?

Yulong

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ermutuxia

2012-5-16 13:44:10

写作方式如下：y=a1+a2*x+c1AR(1)，AR(1)是残差项滞后一期的意思。这是消除自相关的一种方法。你说的状况是有可能发生的。对于时间序列数据建议进行协整检验分析。

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