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handbook与notes对delta-normal VaR解析不一样,求解
楼主
184302018
11334
1
收藏
2012-04-30
handbook 是说只要是正太分布,VaR=E(X)-Q(x,c)=u-(u-ασ)=ασ
notes book2 Page175 是说只有标准正太,VaR=ασ; 如果是一般正态分布的话,VaR=E(x)-ασ=u-ασ
个人觉得handbook上的说法对,求高手指教
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沙发
184302018
2012-5-1 08:54:59
自己顶一个 我只考FRM一级 notes上面是不是有些part2的内容,一级考试不要求的??
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