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2012-05-01
之前一直看的是NOTES,今天开始看HANDBOOK,本以为自己在leptokurtic这一块掌握得很好,可是HANDBOOK完全给颠覆了啊,在HANDBOOK第六版32页的图上,leptokurtic是中间低两端高,playkurtic是中间高两端低。可是在2011年的NOTES的第一本的174页上的FIGURE 7,清清楚楚得画的leptokurtic是中间高两端也高啊!而且173页上,leptokurtic (kurtosis>3)被定义为more peaked than a normal distribution, playkurtic is less peaked than a normal distribution. 再翻到HANDBOOK的33页,EXAMPLE 2.1,对portfolio A来说,kurtosis<3, 所以是playkurtic, 根据NOTES,它是less peaked than a normal distribution, 所以对portfolio A的评价(A is more peaked than a normal distribution) 应该是错的,可是答案怎么说是对的呢??真心不明白啊!
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2012-5-7 22:31:35
自己顶一下
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2012-10-24 16:16:36
我也发现这个问题了,到底是怎么回事来着。。
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2012-11-23 15:35:13
首先声明,鄙人看的是notes。
对于这个问题,的确有点复杂。对正态分布太说,leptokurtic是中间高,两边也高,也就是fat tail;对于普通分布来说(N越大,越接近正态分布),随着N的增大,中间越来越高(峰值越接近3),两边则越来越小(thin tail)。
欢迎讨论,请加我msn:louhuayong@hotmail.com
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2013-2-17 11:32:59
楼主这个问题解决了么?我觉得是HB错了,金程讲的也是跟NOTES一样
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2013-3-28 10:12:11
NOtes是对的吧?
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