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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 金融工程(数量金融)与金融衍生品
2685 13
2012-05-01
书的ref为:
R. Carmona, P. Del Moral, P. Hu and N. Oudjane (eds.), (2012) Numerical Methods in Finance . Springer Proceedings in Mathematics. vol. 12. Berlin Heidelberg. Springer-Verlag.

链接:http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-25746-9

书分为3部分
第一部分是蒙特卡洛particle方法在金融里的应用
第二部分是关于optimization的 主要是关于bsde和美式期权定价中倒向条件期望的数值方法
第三部分是关于energy product的

这本springer出版的书包括了金融数学领域 特别是optimization这个方向的很多最新成果 里面有B. Bouchard, R. Carmona, P. Del Moral, G. Pagès等大牛的作品

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2012-5-1 21:39:44
早就读完了,入门可以。
更高级的可以读
numerical methods and optimization in finance.
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2012-5-1 21:42:10
bobojin 发表于 2012-5-1 21:39
早就读完了,入门可以。
更高级的可以读
numerical methods and optimization in finance.
同学你看错了吧 这本书是刚出的 而且不是入门级的 全是前沿内容啊
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2012-5-1 21:46:02
其实说这本书也不是书,只是paper collection.
我都已经看过了。
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2012-5-1 21:50:30
bobojin 发表于 2012-5-1 21:46
其实说这本书也不是书,只是paper collection.
我都已经看过了。
动作这么快?看来这本书宣传得不错啊
不知道兄台是自己买的还是实验室图书馆买的?
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2012-5-1 21:54:30
我没买书,里面大部分的文章我都已经读过了
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