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7687 13
2012-05-01
悬赏 10 个论坛币 已解决
关于patton的time-varying Copula
已经知道tauU, tauL=kappa12与Hessian矩阵
要如何从Hessian矩阵估算出标准差(用MATLAB软体)
或是还需要什么条件才能估算得出来
麻烦请给予指教!

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bobojin 查看完整内容

转成information matrix然后inverse一下就出来了 我也玩过copula,说真的,感觉只适合教学用,在empirical study copula的作用并不大
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2012-5-1 23:10:49
转成information matrix然后inverse一下就出来了
我也玩过copula,说真的,感觉只适合教学用,在empirical study copula的作用并不大
二维码

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2012-5-1 23:34:54
copula 的东西太太理论了。设计的东西很繁多。不好弄得
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2012-5-1 23:54:02
olivia_swan 发表于 2012-5-1 23:34
copula 的东西太太理论了。设计的东西很繁多。不好弄得
2,3维的一般吧,但上到多维就真的比较难了。
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2012-5-1 23:59:37
我试出来了  正解
bobojin  3q
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2012-5-29 10:10:35
楼主,最近我也在做这方面的东西,我愿意用论坛币交换,谢谢了
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