时间序列平稳 - 经管之家

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时间序列平稳

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收藏 2012-05-02

各位大侠，通过EVIEWS5做单位根检验后所得的数据中，怎么样看出一阶差分和二阶差分哪个是平稳的

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2012-5-2 13:28:58

eviews6中单位根检验有选项，选择无差分项、一阶差分项或二阶差分项。要注意趋势项、截距项和常数项的选取。如果你选择了一阶差分项，通过软件给出的结果看单位根检验给出的p概率值，和你自己设定的a水平比较。p<a值，则序列一阶差分平稳。

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2012-5-2 13:46:43

同意一楼，如果你的测量值小于3个水平下的值，则是平稳的，如果大于其中一方则说明，在其显著水平下是不平稳的。

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