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2012-05-02
近日,读一篇使用COX PH Model做信用评分的文章。作者用了100-fold cross validation,而后说
to provide an approximate measure of variance for the model, bootstrapping was applied to the resulting validation sample to produce 95% confidence intervals with the percentile method.

这段英文说要用bootstrap来取得置信域,可是一般在估计参数的时候,置信域通常是可以直接得到的啊?这里用bootstrap是因为作者使用了cross validation的缘故么?

恳请诸位指教啊
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2015-6-19 15:19:03
boostrap和cross validation是两种再抽样的方法。CV侧重于检验模型的好坏。因为抽样具有随机性,单次抽样拟合的结果可能出现坏的模型产生好的结果。但是多次抽样后,这种情况将消失。
boostrap主要用于系数拟合结果的置信判断。
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