ADF检验 - 经管之家

ADF检验

念夏微凉

1189

收藏 2012-05-02

各位高手：
我使用eviews软件进行变量的平稳性检验（ADF检验），检验出X是平稳的，为什么X的一阶差分反而不平稳了？

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beskriv

2012-5-2 22:53:02

平稳了为什么还要差分？

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xmdhappy

2012-5-2 23:00:44

不同参数设定，检验结果也是不一样的

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念夏微凉

2012-5-3 13:52:26

beskriv 发表于 2012-5-2 22:53
平稳了为什么还要差分？

因为其他变量是一阶差分平稳的要建立VAR

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beskriv

2012-5-3 22:32:24

念夏微凉发表于 2012-5-3 13:52
因为其他变量是一阶差分平稳的要建立VAR

哦你看建立了VAR的效果怎么样如果效果好的话试试pp检验或者kpss什么的
我最近的经常是pp平稳 adf不平稳

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念夏微凉

2012-5-5 00:15:14

beskriv 发表于 2012-5-3 22:32
哦你看建立了VAR的效果怎么样如果效果好的话试试pp检验或者kpss什么的
我最近的经常是pp平稳 adf不 ...

好的谢谢啦

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