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2012-05-04
白仲林《面板数据计量经济学》中第六章第一节里的似然不相关回归里,提到了同期相关性,书中是这么解释的,但我看不懂,求解!
“在同一时刻,不同个体的被解释变量只受到共同不可观测或不可度量因素的影响时,利用似不相关回归模型是十分恰当的。一般称个体间的这种相关行为同期相关性”
“事实上,在经济活动中,有许多问题具有同期相关性。例如,由于货币政策、要素价格和地缘经济因素等不易观测或度量的因素的共同影响,同一个国家不同商品的需求量、不同企业的投资和不同地区的消费水平等经济变量表现出显著的同期相关性。因此,在研究这些问题时,可以将模型设定为似然不相关模型”
各位童鞋瞅瞅我这么理解对不对:截面变量间的因变量存在相互影响,有点类似于空间计量模型中考虑空间滞后项
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2013-4-13 16:30:47
同求,我觉得就是这个意思吧。。
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2013-6-28 22:33:42
是各因变量由于受到一些相同因素的影响,从而在同一时间点具有相关性的意思么?
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2016-6-25 04:29:32
我没有看过这本书,可是一般似不相关里面的同期相关指的是contemporaneous cross-equation error (residual) correlation. 指的是几个面板数据所搭建的方程组的误差在同一时期相关。这个是看了一些英文文献了解的。
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2016-7-19 16:17:55
按书上写的,应该是因变量受到某种不可观测变量的影响,在某个时点上表现出截面上的相关性,也就是各个点的因变量的变化趋势有关联,不知我的理解对不对?
ps:有无简单明了的面板数据教材推荐下
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