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论坛 经济学人 二区 学术道德监督
2012-5-10 19:08:01
慢慢研究
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2012-5-10 22:12:18
大家一起读Paper,很不错,大家一起分享一起学习,赞一个!
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2012-5-10 22:13:50
支持
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2012-5-10 22:47:14
denver 发表于 2012-5-5 20:45
既然知道的话就说两句嘛。
其实这就是我的读书笔记,对我是有用的,如果能够帮助到大家一点点,就算满意 ...
很受用
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2012-5-10 22:47:48
顶起
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2012-5-11 09:17:38
nice.
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2012-5-11 10:06:24
mark,mark
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2012-5-11 13:00:51
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2012-5-11 14:59:51
学习
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2012-5-11 15:15:41
顶一个
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2012-5-11 17:12:55
极好啊,LZ。当初也只是正读O'Hara那本书,故有此一问。最近几天都没上论坛,想不到竟然会召唤我这无名小辈来讨论,很紧张,哈哈

Kyle那篇文章,感觉最重要的地方,大概就是那个lambda参数了,像后来几篇文章都是在修正交易商人数、交易量方差与lambda之间的关系(暂时记得的好像是Subrahmanyam的文章),不过我始终不是太明白Kyle之后那几篇对lambda参数变化的修正是怎么得出的(好像只是把交易者从风险中性改为风险厌恶?)——也许是因为我对market depth这个概念还是不理解。另外,像bid-ask spread这样的问题在Kyle以及之后的模型似乎都很少谈了,但不管是否有做市商,价差的问题还是存在的;我当初接触到市场微观结构这块,是从金融中介这个角度看的,所以曾经想有没有可能从市场微观结构的角度来“补强”下相关的银行理论(我是有点把银行当做市商来看的。。。。。。。),但后来发现似乎从传统的inventory model之后,bid-ask spread就很少有讨论了;这方面我接触的文献其实很少,也许LZ可以指点我下。

大概有半年多没接触这方面的东西了,乱谈一下,有错还请见谅
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2012-5-11 17:23:09
向您学习
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2012-5-11 17:30:24
denver 发表于 2012-5-5 20:45
既然知道的话就说两句嘛。
其实这就是我的读书笔记,对我是有用的,如果能够帮助到大家一点点,就算满意 ...
如果不懂可以百度
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2012-5-11 17:31:06
还是要支持
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2012-5-12 05:14:23
Kalecki 发表于 2012-5-11 17:12
极好啊,LZ。当初也只是正读O'Hara那本书,故有此一问。最近几天都没上论坛,想不到竟然会召唤我这无名小辈 ...
谢谢你的问题。
其实,λ被称为市场流动性指标,它是市场深度的倒数。按我的理解,它与bid-ask spread成正比,即λ越大,市场流动性越低,bid-ask spread越大,因此在讨论λ的情况下就没有必要单独谈论bid-ask spread了。
把银行当做市商,这个问题比较有意思,在我国的外汇市场上,就是由银行来当做市商的。我这方面看的文献也比较少,不过感觉似乎有人做过,你可以google一下。
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2012-5-12 09:18:33
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2012-5-12 10:28:44
经典   支持版主  大家一起读paper  可以向其他经济科目延伸一下呀
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2012-5-12 10:59:24
fanc07405 发表于 2012-5-12 10:28
经典   支持版主  大家一起读paper  可以向其他经济科目延伸一下呀
谢谢支持,我也有这个愿望,只是我是做金融的,对于其他的也不太懂,你如果对哪方面比较有兴趣,看到了好的paper,愿意分享一下你的感受,那是相当欢迎哈
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2012-5-12 11:07:53
denver 发表于 2012-5-12 11:59
谢谢支持,我也有这个愿望,只是我是做金融的,对于其他的也不太懂,你如果对哪方面比较有兴趣,看到了好 ...
谢谢Denver的工作。

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2012-5-12 11:12:21
夸克之一 发表于 2012-5-12 11:07
谢谢Denver的工作。
哈哈,你可以开一个labor的专题哈
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2012-5-12 12:50:44
denver 发表于 2012-5-12 12:12
哈哈,你可以开一个labor的专题哈
在工作论文版经常上传论文,也得到了不少朋友的支持。专题太难了,我比较习惯有啥最新文章贴上来大家讨论,嘿嘿。。。专题要求梳理和体系化,太耗时间了。
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2012-5-12 23:19:20
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2012-5-13 01:53:29
夸克之一 发表于 2012-5-12 12:50
在工作论文版经常上传论文,也得到了不少朋友的支持。专题太难了,我比较习惯有啥最新文章贴上来大家讨论 ...
呵呵,我们这个搭配好,互补
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2012-5-14 16:39:43
denver 发表于 2012-5-8 22:30
这个主要看你的研究领域。找一篇你领域内的经典文章,然后在google scholar里面搜,看哪些文章引用了这篇 ...
谢谢 学习了
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2012-5-17 15:35:15
我的大脑告诉我:必须顶!!
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2012-5-19 21:53:02
不错,顶一下。。。。。。。。。。。。。。。。。
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2012-5-23 11:09:59
很好 支持
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2012-6-5 10:50:03
不过market micro 有点academic out of data
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2012-8-10 07:42:00
读一读有好处啊
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2012-10-5 09:28:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
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