货币期权分看涨和看跌吗？

1987

收藏 2012-05-07

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期权分看涨和看跌两种，但是对于货币期权，比如到期买入美元卖出欧元的一纸合约，是否既是看涨也是看跌期权？
假设我卖出上述合约，我卖出的既是一份看涨期权，同时也可以说卖出了一份看跌期权，对吗

楼主说的没错，shreve的随机金融II里第9章，change of numeraire专门讲了这个问题, 这个叫做 Exchange Rate Put-Call Duality，原文如下（结论用黄色标出，应该就是楼主想要的答案）：

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2012-5-7 21:00:00

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2012-5-7 21:13:21

所有的期权都分看涨看跌的

两者是对应的关系，基本就是零和博弈

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2012-5-7 22:00:07

总有结算货币的吧~~~
比如在CME，货币期权用美元结算，看涨看跌就有得分了吧

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2012-5-8 09:28:47

楼主说得没错，shreve的书里，在第9章change of numeraire里专门讲到了这个问题。这个叫exchange Rate Put-Call Duality
原文如下(结论用黄线部分标出，应该就是楼主想要的答案）

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