横截面数据下不会出现自相关，你说的情况要么出现在面板数据下，要么是指同期相关。另，因变量存在相关性一般不会影响估计结果的统计性质。

谢谢！
可是我看到论文是这么说的

A final econometric issue is that errors across firms may not be independent because returns are correlated in calendar time. As a diagnostic measure to address this issue, I run simulated regressions of the actual return data on a wide variety of randomly generated hypothetical variables. In 10,000 repetitions, the coefficients on the hypothetical variables are significant at the 1% level 1.1% of the time, at the 5% level 5.3% of the time, and at the 10% level 10.3% of the time. The lack of spuriously significant coefficients suggests that correlation of errors is not a serious problem in the data.
本文来自: 人大经济论坛 计量经济学与统计 版，详细出处参考： https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... amp;from^^uid=1543606

比如市场受到冲击，股票价格普遍下降，因变量之间是相关的，换言之，误差项也是相关的，如果是截面数据，怎么解决？或者需要解决吗？我看到有用伪回归的方法，但不大懂，谁帮忙看下？

这是JFE上的一篇文章，就是横截面的回归，由于是在市场下降的同一时期，所以回报间是相关的。然后他也没具体说怎么解决。哎

照字面看应是共同冲击，可以使用共同因子设定，前提条件是在特定的面板数据下才可以估计。

如果解释变量的外生性条件满足，自相关存在时，OLS 不影响估计量的无偏性与一致性，只会影响其有效性。解决方法很多，可以先对数据进行变换，譬如Cohenren变换等，再利用变换后的数据进行估计。