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2012-05-09

五个变量g03 g06 s03 s06 p03 首先做了ADF检验 检验结果如下,单位根不平稳,一阶后就平稳了

然后又做了 E-G 两步法检验,我分别做了原数据和一阶数据的:

g03 s03 p03 T统计量-4.02489% 5%临界值 -2.9256%

d(g03) d(s03) d(p03) T统计量-5.337790% 5%临界值-2.9271%

然后又做了Granger因果检验,这个做的是取对数的

d(p03)是d(g03)的原因 反之不成立

d(s03)是d(g03)的原因 反之不成立

d(p03)是d(s03的原因 反之不成立

接下来我应该在检验什么呢 如何分析 谢谢大家的 初级水平 老师安排的作业 想好好学习以下 把它做好 谢谢大家

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2012-5-9 11:03:13
Cointegrating Eq:         CointEq1               
G03(-1)         1.000000               
                       
S03(-1)        -1.908101               
         (0.32174)               
        (-5.93058)               
                       
P03(-1)         1.311356               
         (0.48337)               
         (2.71296)               
                       
C        -0.097748               
Error Correction:        D(G03)        D(S03)        D(P03)
CointEq1         0.058499         0.234838        -0.045162
         (0.07600)         (0.08790)         (0.08089)
         (0.76968)         (2.67172)        (-0.55833)
                       
D(G03(-1))         0.086021        -0.149799        -0.038476
         (0.12868)         (0.14882)         (0.13695)
         (0.66849)        (-1.00660)        (-0.28096)
                       
D(G03(-2))        -0.202407        -0.015101         0.064947
         (0.10683)         (0.12355)         (0.11370)
        (-1.89459)        (-0.12223)         (0.57123)
                       
D(S03(-1))         0.434269         0.706414         0.091928
         (0.13495)         (0.15607)         (0.14362)
         (3.21805)         (4.52640)         (0.64009)
                       
D(S03(-2))         0.208664        -0.166428         0.020292
         (0.17413)         (0.20138)         (0.18532)
         (1.19831)        (-0.82643)         (0.10950)
                       
D(P03(-1))        -0.223666         0.053061         0.282893
         (0.16762)         (0.19385)         (0.17839)
        (-1.33438)         (0.27372)         (1.58584)
                       
D(P03(-2))         0.858658         0.404284         0.046514
         (0.16568)         (0.19160)         (0.17632)
         (5.18273)         (2.11001)         (0.26381)
                       
C         0.023995         0.011598        -0.001463
         (0.03988)         (0.04612)         (0.04244)
         (0.60173)         (0.25150)        (-0.03448)
R-squared         0.703679         0.525801         0.195806
Adj. R-squared         0.647618         0.436087         0.043662
Sum sq. resids         2.604014         3.482765         2.949332
S.E. equation         0.265290         0.306804         0.282333
F-statistic         12.55206         5.860891         1.286974
Log likelihood         0.263959        -6.278423        -2.537847
Akaike AIC         0.343824         0.634597         0.468349
Schwarz SC         0.665008         0.955781         0.789533
Mean dependent         0.036667         0.021692         0.004893
S.D. dependent         0.446903         0.408559         0.288706
Determinant Residual Covariance         0.000219       
Log Likelihood        -1.946660       
Akaike Information Criteria         1.286518       
Schwarz Criteria         2.370516       
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2012-5-9 11:03:47
上面是VEC检验结果
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2012-5-9 11:07:08
求高人指点
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2012-5-9 15:32:02
我用的eview3 是不是没有脉冲检验呀
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2012-5-9 20:16:55
怎么没有高手给我只条明璐呢
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