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回归残差序列如何判断AR, MA,ARMA
楼主
shinew2
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3
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2012-05-09
我做的是线性回归,形似Y=C1+C2*X1+C3*X2,其残差序列是自相关的。用eviews看到的自相关和偏自相关图如下。但是我不知道模型应该加哪些自变量?我胡乱试了发现AR(1),AR(2),MA(1)这三项加入后拟合效果很好。但是根据这个图是应该先做ARMA(5,8)吗??可不可以跳着加,比如加入AR(1),AR(2),AR(5),MA(1),MA(3)这样的来建模?我不知道这样有没有意义。
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沙发
shinew2
2012-5-9 22:07:26
真心求助啊,哪位大牛来帮帮忙吧
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藤椅
农门俊少
2015-1-9 18:36:56
拟合效果好就行吧,拟合后残差序列不相关就是好结果啊。妈的,我就是试了几次都不行,一定要加ar(?)这些做OLS估计么?直接对残差做ARMA得出式子再合并不行么???
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板凳
胖胖小龟宝
2015-10-13 14:36:56
最后还要看选择拟合效果好的 因为自相关和偏自相关图只是大致的判断 可能会有很多个模型看上去都不错的
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