OLS，两个系数相减的方差

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收藏 2012-05-09

求助各位大侠，有两个regression，
for group1， y=a1*X+a2*x+u
for group2, y=b1*x+b2*x+u
怎么求 var（a1-a2）和var（b1-b2）
假设这两个独立，怎么做一个test , test a1-a2=b1-b2?
help help!!

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zzyyddff

2012-5-9 21:54:51

表示咱也不会啊啊啊

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yangzi468

2012-5-10 08:31:33

自己顶起。。。快来帮帮忙啊 q 546074538，求指导。。

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iooo

2012-5-10 08:44:53

为了方便，稍微改一下你的符号，
for group1， y_1=a1*x1_1+a2*x2_1+u_1
for group2, y_2=b1*x1_2+b2*x2_2+u_2

构造一个新的模型：y=Xb+u
y=[y_1|y_2]
X=分块矩阵，左上角为 [x1_1 x2_1] ，右下角为[x1_2 x2_2]
u=[u1|u2]

然后估计检验就可以了。

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iooo

2012-5-10 08:45:42

iooo 发表于 2012-5-10 08:44
为了方便，稍微改一下你的符号，
for group1， y_1=a1*x1_1+a2*x2_1+u_1
for group2, y_2=b1*x1_2+b2* ...

b=[a1|a2|b1|b2]

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yangzi468

2012-5-11 19:13:08

iooo 发表于 2012-5-10 08:45
b=[a1|a2|b1|b2]

很感谢你的回复，可是偶不懂矩阵。。。。还有，我也要单独的var（a1-a2）的值，这个可以单独求出来不。。

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