版主，各位大侠，紧急求助，拜托帮帮忙！！！跪求了..

梦羽飞扬

1057

收藏 2012-05-11

题目如下：

A European Call option on a non-dividend-paying stock has delta = 0.55, gamma = 0.3, vega = 0.1. Theta is unknown. Interest rate = 4%. Total portfolio = $25,000. If strike price and time to maturity are the same, what is:

Vega of a European put option?

If delta and gamma of the portfolio are zero, what is theta?

Theta应该怎么算啊？跪求了.....

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

Chemist_MZ

2012-5-11 06:23:31

波动率对于european call 和put的影响是对称的，所以对于相同的maturity和strike的put和call vega是一样的。
所以vega=0.1

BS方程可以写成， theta+delta*r*S+gamma*0.5*S^2*sigma^2=r*value of the portfolio(derivative)
如果delta和gamma都是0，那么theta=r*value of the portfolio.

bless~

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

梦羽飞扬

2012-5-11 15:11:56

前辈，多谢多谢！！！！！！！太感激了！！！！明白了~~~~

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

梦羽飞扬

2012-5-11 15:17:26

Chemist_MZ 发表于 2012-5-11 06:23
波动率对于european call 和put的影响是对称的，所以对于相同的maturity和strike的put和call vega是一样的。 ...

可是为什么theta会那么大呢？这样的话是theta=1000了啊，这是为什么啊？

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

分享

扫码加好友，拉您进群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群