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2012-05-11
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要计算股票收益率的VaR值,应用分位数回归方法,在R软件中,请问有谁知道怎么实现吗?或者可以有一些经验交流一下?谢谢
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2012-5-11 15:45:13
看下quantreg 包  rq函数。
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2012-5-11 15:47:42
ywh19860616 发表于 2012-5-11 15:45
看下quantreg 包  rq函数。
这个都看过了,我不明白的是怎样把股票收益率作为变量代入。软件中回归都有自变量和因变量。这里应该怎么代入呢?
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2012-5-11 15:54:36
恩,感觉和rq函数不一样,rq函数是一个回归模型
而VaR中的分位好像只是统计学上的分位点,你看下这个pdf文档,看有没有帮助
http://actuarial-files.com/articles/quantil_e.pdf
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2014-9-15 21:33:33
非常感谢分享
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2014-9-22 17:02:27
sjhanruo 发表于 2012-5-11 15:47
这个都看过了,我不明白的是怎样把股票收益率作为变量代入。软件中回归都有自变量和因变量。这里应该怎么 ...
楼主您会了么?能教教我么。。。
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