用MATLAB对实物期权进行蒙特卡罗模拟

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收藏 2012-05-13

现毕业论文急需用蒙特卡罗方法对实物期权进行定价，由于本人编程能力极为匮乏，自己参照相关参考书编了一个小程序，但是运行结果错误，不知如何的修改，在此恳请高手帮忙，万分的感谢！！！

程序.doc
大小:(22 KB)

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2012-5-14 23:03:17

路过帮顶

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2012-5-15 02:24:10

不懂哎我是外行
sidt=sigma*sqrt(dt);这一句sigma好像没有定义
path1 path2 path3 怎么既当实数又当数组呢？

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2016-7-25 19:19:51

可以参考蒙特卡罗模拟方法在实物期权定价中的应用http://wenku.baidu.com/view/618e524669eae009581bec81.html

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