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2012-05-13
如题。谢谢!
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2012-5-16 15:08:35
什么是三阶段最小二乘法啊?
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2012-5-18 10:04:22
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2012-5-18 10:55:22
联立方程组模型(多方程且有内生性问题)的估计。
将方程写成系统形式,三个阶段这样分出来的:
1,每个内生变量对工具变量回归,得到拟合值;
2,将系统方程内中的生变量用其拟合值替换,做OLS,得到残差;
3,利用残差得到扰动的方差协方差矩阵的估计,利用相应权重(相当于变换数据),做OLS.
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2012-5-18 23:29:23
iooo 发表于 2012-5-18 10:55
联立方程组模型(多方程且有内生性问题)的估计。
将方程写成系统形式,三个阶段这样分出来的:
1,每个内 ...
非常感谢。再问一个问题:那是不是说,所有可以使用“二阶段OLS”的情况,均可用“三阶段OLS”来替代,而且效果更理想???换句话说,三阶段最小二乘,已经完全取代了“两阶段最小二乘”??
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2012-5-20 15:56:46
法鼓山 发表于 2012-5-18 23:29
非常感谢。再问一个问题:那是不是说,所有可以使用“二阶段OLS”的情况,均可用“三阶段OLS”来替代,而 ...
不是。
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