問一個很蠢的問題
我想要確認一下
在文獻上不很常看到計量的模型:假設是VAR(1)-GARCH(1,1)
TABLE裡會有係數，
然後在這些係數的下面會有Q(6)=21.71* Q(12)=52.31** Q(18)=81.22
例如下面程式
第一個問題
橘色的這些數字是下面紅色的還是綠色的???
第二個問題
綠色代表什麼??
A:綠色是代表顯著水準的值嗎?例如標準分配的Z(0.05)=1.96 ，就是這個1.96
只要紅色的值大於綠色就是顯著，因為紅色值都大於綠色，所以都顯著，都要打星星，這個模型就有白色噪音，此模型不佳
B:綠色的是代表Prob嗎??
也就是能不能打星星的標準
綠色只要大於o.1和0.05及0.01就代表沒有符合白噪音，不能打星星,符合白色噪音，此模型良好
請問是A還是B 還是另外的答案??
system(model=var0)
variables DLUS DLTINDEX
lags 1
det constant
end(system)
garch(p=1,q=1,model=var0,mv=bek,pmethod=simplex,piters=10,hmatrices=hh1,rvectors=rr1)
MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS
Convergence in 36 Iterations. Final criterion was 0.0000038 <= 0.0000100
Usable Observations 1959
Log Likelihood 14525.0768
Variable Coeff Std Error T-Stat Signif
************************************************************************************
1. DLUS{1} -0.012153052 0.022566589 -0.53854 0.59020306
2. DLTINDEX{1} -0.011248225 0.004240145 -2.65279 0.00798289
3. Constant -0.000067211 0.000058968 -1.13979 0.25437341
4. DLUS{1} -0.269909264 0.082878573 -3.25668 0.00112722
5. DLTINDEX{1} 0.032347889 0.022102495 1.46354 0.14331964
6. Constant 0.000467359 0.000247091 1.89145 0.05856484
7. C(1,1) 0.000409339 0.000057248 7.15026 0.00000000
8. C(2,1) 0.000381510 0.000322301 1.18371 0.23652918
9. C(2,2) 0.001371552 0.000220222 6.22804 0.00000000
10. A(1,1) 0.299188616 0.019854065 15.06939 0.00000000
11. A(1,2) 0.011721056 0.073571687 0.15931 0.87342089
12. A(2,1) 0.006853076 0.004100286 1.67137 0.09464950
13. A(2,2) 0.261940623 0.022351627 11.71909 0.00000000
14. B(1,1) 0.946968387 0.006509017 145.48561 0.00000000
15. B(1,2) -0.019261816 0.024969676 -0.77141 0.44046496
16. B(2,1) -0.003326861 0.001443724 -2.30436 0.02120242
17. B(2,2) 0.960027019 0.006811212 140.94805 0.00000000
set stdDLUS0 = rr1(t)(1)/sqrt(hh1(t)(1,1))
set stdDLTINDEX0 = rr1(t)(2)/sqrt(hh1(t)(2,2))
@mvqstat(lags=1)
# stdDLUS0
@mvqstat(lags=1)
# stdDLTINDEX0
@mvqstat(lags=1)
# stdDLUS0 stdDLTINDEX0
Multivariate Q(1)= 1.04655
Significance Level as Chi-Squared(1)= 0.30630
Multivariate Q(1)= 1.15578
Significance Level as Chi-Squared(1)= 0.28234
Multivariate Q(1)= 2.79072
Significance Level as Chi-Squared(4)= 0.59344
@mvqstat(lags=2)
# stdDLUS0
@mvqstat(lags=2)
# stdDLTINDEX0
@mvqstat(lags=2)
# stdDLUS0 stdDLTINDEX0
Multivariate Q(2)= 2.73966
Significance Level as Chi-Squared(2)= 0.25415
Multivariate Q(2)= 1.58646
Significance Level as Chi-Squared(2)= 0.45238
Multivariate Q(2)= 6.49596
Significance Level as Chi-Squared(8)= 0.59186
@mvqstat(lags=4)
# stdDLUS0
@mvqstat(lags=4)
# stdDLTINDEX0
@mvqstat(lags=4)
# stdDLUS0 stdDLTINDEX0
Multivariate Q(4)= 3.71486
Significance Level as Chi-Squared(4)= 0.44597
Multivariate Q(4)= 4.33524
Significance Level as Chi-Squared(4)= 0.36253
Multivariate Q(4)= 14.86608
Significance Level as Chi-Squared(16)= 0.53447
@mvqstat(lags=5)
# stdDLUS0
@mvqstat(lags=5)
# stdDLTINDEX0
@mvqstat(lags=5)
# stdDLUS0 stdDLTINDEX0
Multivariate Q(5)= 15.82337
Significance Level as Chi-Squared(5)= 0.00737
Multivariate Q(5)= 4.59255
Significance Level as Chi-Squared(5)= 0.46760
Multivariate Q(5)= 28.20297
Significance Level as Chi-Squared(20)= 0.10468
好奇的問一下
@mvqstat(lags=1)
# stdDLUS0 stdDLTINDEX0
Multivariate Q(1)= 2.79072
Significance Level as Chi-Squared(4)= 0.59344
為什麼都會有這種兩個都有的??
不是只要一個就好嗎?
@mvqstat(lags=1)
# stdDLUS0
@mvqstat(lags=1)
# stdDLTINDEX0
Multivariate Q(1)= 1.04655
Significance Level as Chi-Squared(1)= 0.30630
Multivariate Q(1)= 1.15578
Significance Level as Chi-Squared(1)= 0.28234
兩個的是什麼??
謝謝您!!!!
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