这个挺麻烦的呢。在eviews6.0版本中，先用OLS法回归回归原方程，得出残差。
再回归 残差当期 滞后一期 滞后二期，得出残差系数的估计值。然后分别乘以滞后一期方程式和滞后二期方程式。与当期方程式做差，得到新得y*,x*.再回归这个y*,x*但是这样差分丢失了2个样本，对结果影响很大，一般要找回的。操作起来不是很麻烦，但是叙述好麻烦呀！希望能帮助你。

谢谢二楼，能否写的再详细点呢？