求助关于fra settlement amount为什么需要discount 回来？ - 经管之家

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求助关于fra settlement amount为什么需要discount 回来？

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收藏 2012-05-18

为什么在算settlement的payment的时候需要discount 回来？不是应该settlement 就是pay的那一天吗

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2012-5-18 18:14:44

这哪儿提到了discount rate?你的理解可能有混淆
对头，FRA在建立初价值是0，所有的现金流是在settlement那天实现的

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2012-5-18 18:40:18

bobojin 发表于 2012-5-18 18:14
这哪儿提到了discount rate?你的理解可能有混淆
对头，FRA在建立初价值是0，所有的现金流是在settlement那 ...

这个是答案，最后一步提到了

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2012-5-18 18:58:07

这个是答案最后一步用了discount

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2012-5-18 19:35:11

bobojin 发表于 2012-5-18 18:14
这哪儿提到了discount rate?你的理解可能有混淆
对头，FRA在建立初价值是0，所有的现金流是在settlement那 ...

不知道回复一直在审核
这个是答案第二步用了discount
(6.35-6.85)/400*10000000=-1250
discount 1250/(1+6.85%*1/4)=12290

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2012-5-18 19:47:46

这里的discount不是FV,PV的概念，是yearly和结算期的概念。

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