用卡尔曼滤波空间模型做的一个简单模型
@signal ci = c(1)*ci(-1) + sv1*yi + [var = exp(c(2))]
@state sv1 = sv1(-1) + [var = exp(c(3))]
自变量就一个yi
估计结果：
Sspace: TEST1                               
Method: Maximum likelihood (Marquardt)                               
Date: 05/20/12   Time: 21:52                               
Sample: 1992 2010                               
Included observations: 19                               
Valid observations: 18                               
Convergence achieved after 1 iteration                               
WARNING: Singular covariance - coefficients are not unique                               
                               
        Coefficient        Std. Error        z-Statistic        Prob.  
                               
C(1)        0.49042852070305                       
C(2)        -3.95963641310409                       
C(3)        -9.22373594248136                       
结果中Std. Error        z-Statistic        Prob.        三项都是NA，                                               
WARNING: Singular covariance - coefficients are not unique在这里是什么意思呢？
                               
希望碰到过类似问题的朋友帮忙解答下，谢谢！