本人现在在做个课题，求助论坛各位大牛！
分析离散自变量对连续因变量的影响，如央票利率对shibor利率的影响，看了写文献，觉得方法有点问题。
央票利率基本是每周二、四人行公开市场操作产生，而shibor利率是报价团每天都产生的。
我的思路是，
一是在不改变离散变量统计属性的前提下对离散变量连续化处理；
二是将离散变量作为工具变量，进行回归。
不知思路是否正确，如果不行，大牛是否有好的方法？求指点，谢谢！