银行风险测度模型哪个好

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收藏 2012-05-23

请问：
1、国外银行有较为统一的、或者被认可为“主流”的综合风险计量模型么？可以涵盖信用风险、流动性风险等巴塞尔协议内容和其他风险指标的模型。
2、我国银行体系有可能形成统一的风险计量模型测度么？哪种方法潜力较大？像DSGE测度宏观经济一样的

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2012-5-23 21:44:16

你的要求太高了，目前还没有

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2012-5-24 08:43:57

bobojin 发表于 2012-5-23 21:44
你的要求太高了，目前还没有

或者接近这些标准的模型也可以，有哪些呢？
Copula函数、CoVaR、未定权益分析等分析方法未来发展趋势如何，可以指导下吗？谢谢！

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2012-5-24 15:51:41

crystal_moon 发表于 2012-5-24 08:43
或者接近这些标准的模型也可以，有哪些呢？
Copula函数、CoVaR、未定权益分析等分析方法未来发展趋势如何 ...

你说的这些模型是不可能涵盖信用风险，流动性风险的

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