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在STATA软件中如何利用AR(1)求迭代向前两季度为样本外预测

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收藏 2012-05-24

STATA软件中如何用VAR(4）模型求迭代向前两季度伪样本外预测

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2012-6-24 01:56:07

同问，我也不会做。知道了，告诉俺一声呗。

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2012-6-25 14:24:44

首先你要扩大样本区间，比如说你现在样本区间为1-100，你可以用set obs 102，这样就增加了两个样本。比如说你的时间变量是t，你要给t增加两个赋值101 102.这样就可以进行样本外预测了

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