在STATA软件中如何利用AR(1)求迭代向前两季度为样本外预测 - Stata专版 - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › Stata专版

在STATA软件中如何利用AR(1)求迭代向前两季度为样本外预测

3807

2

收藏 2012-05-24

STATA软件中如何用VAR(4）模型求迭代向前两季度伪样本外预测

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2012-6-24 01:56:07

同问，我也不会做。知道了，告诉俺一声呗。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-6-25 14:24:44

首先你要扩大样本区间，比如说你现在样本区间为1-100，你可以用set obs 102，这样就增加了两个样本。比如说你的时间变量是t，你要给t增加两个赋值101 102.这样就可以进行样本外预测了

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群