LIBOR vs. OIS: The Derivatives Discounting Dilemma

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收藏 2012-05-24

Written by John Hull and Alan White, Mar 2012.
http://www.rotman.utoronto.ca/~hull/DownloadablePublications/LIBORvsOIS.pdf
A well written, intutitive and not technical paper.
Not the easiest one I have read on this topic though.

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yancong529

2012-5-24 22:40:23

收了学习

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Enthuse

2012-5-24 22:50:04

thanks for sharing..

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iverson_cy

2012-5-25 15:10:41

i believe most of the banks are now using OIS discounting for linear rate product however, for exotic product like CMS Spread, PRDC, they are still using Libor discounting.

thanks for sharing the paper.

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ucd0710

2012-6-25 22:41:36

thanks...........

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zachery

2012-6-26 07:01:26

I have read this before...it is mainly discussed about the benchmark...however, it is only appied to the foregin market but not china

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