eviews面板数据固定效应随机效应选择

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收藏 2012-05-25

我用EVIEWS6做了Hausman检验，得到的结果P-VALUE大概是0.14左右，如果以5%作为标准，应该接受原假设，选择随机效应模型。但是，我比较了一下随机效应模型和固定效应模型，无论从系数的标准差、T值，模型的R平方，还是D-W值，FE都要明显好于RE，求问原因啊。。。我能不能用固定效应模型去做？
还有，在不能确定面板数据是否具有异方差的情况下，（主要是不知道怎么检验）能不能在固定效应下，选择GLS，就是在weights里选cross-section weights，（我尝试选了之后，模型结果也是要优于no weights下的）然后在系数标准差的方法选择里选择white cross section有没有问题？

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dfgerry

2012-5-25 19:50:03

有点深，我解决不了了

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davil2000

2012-5-25 20:17:24

The null hypothesis has not been rejected by the hausman-wu test . So you must choose the random effect model. It is more important for the choice of model type than t test, R square , D-W test or else.

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cpfx

2012-5-25 20:17:55

dfgerry 发表于 2012-5-25 19:50
有点深，我解决不了了

谢谢亲的支持啊，最近写论文要用到面板数据，各种不明白啊。。。

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cpfx

2012-5-25 20:22:07

davil2000 发表于 2012-5-25 20:17
The null hypothesis has not been rejected by the hausman-wu test . So you must choose the random ef ...

嗯，谢谢了~那如果选择了随机效应模型，DW值显示出有自相关，该怎么处理啊？选择以后还是得用t test来分析系数是否统计显著吧？

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darwon

2012-5-25 20:24:14

还是用随机效应，符合检验！

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cpfx

2012-5-25 20:28:19

darwon 发表于 2012-5-25 20:24
还是用随机效应，符合检验！

那随机效应模型下的异方差怎么处理啊？改变系数标准差估计方法有没有用？

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darwon

2012-5-25 20:33:19

就用GLS好了！

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cpfx

2012-5-25 20:41:54

darwon 发表于 2012-5-25 20:33
就用GLS好了！

在固定效应模型下用WEIGHTS应该就是GLS吧，随机效应模型本来用的就是GLS的方法吧

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davil2000

2012-5-25 20:44:00

cpfx 发表于 2012-5-25 20:22
嗯，谢谢了~那如果选择了随机效应模型，DW值显示出有自相关，该怎么处理啊？选择以后还是得用t test来分析 ...

u can for convenience find the factor of auto-correlation by choosing some lagged variables.

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cpfx

2012-5-25 20:48:19

davil2000 发表于 2012-5-25 20:44
u can for convenience find the factor of auto-correlation by choosing some lagged variables.

好吧，我试试加滞后项，谢谢了！怎么越弄越复杂了，哎。。。

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davil2000

2012-5-25 20:51:19

cpfx 发表于 2012-5-25 20:48
好吧，我试试加滞后项，谢谢了！怎么越弄越复杂了，哎。。。

maybe you have now accessed the core of the research project.
good luck!

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cpfx

2012-5-25 20:57:52

davil2000 发表于 2012-5-25 20:51
maybe you have now accessed the core of the research project.
good luck!

thank you!

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gs1984

2012-5-25 22:29:06

这个也没那么严格说遵守hausman检验吧，我看有文献说hausman检验有的时候不可全信；并且如果经济理论分析后觉得用固定效应模型更好的话，也可以选择固定效应模型。
经济研究有相关的文献，楼主可以看看

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bboyfree

2012-10-6 17:52:57

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楼楼江

2012-12-14 16:10:13

诶，最近关于这个问题也好头大。。。随机效应做出来的结果很差，但是Hausman检验的结果又是需要使用随机效应的。。。郁闷

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likanyong

2013-1-22 10:08:16

学习了

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hl6662006

2013-6-11 01:20:53

gs1984 发表于 2012-5-25 22:29
这个也没那么严格说遵守hausman检验吧，我看有文献说hausman检验有的时候不可全信；并且如果经济理论分析后 ...

您好，我用的是23个省份6年的数据，样本量很小，随机效应做出来的结果惨不忍睹，但是豪斯曼检验却显示是用随机效应，您觉得我该怎么办？您说的经济研究上的那篇文章是哪篇，能不能告诉我大概的题目，我感激不尽

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hl6662006

2013-6-11 01:21:41

楼楼江发表于 2012-12-14 16:10
诶，最近关于这个问题也好头大。。。随机效应做出来的结果很差，但是Hausman检验的结果又是需要使用随机效应 ...

请问您这个问题现在解决了吗？我遇到了和您完全一样的问题，很希望能够得到您的帮助

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sbr04

2013-9-28 16:44:12

我也遇到同样问题，求解，随机效应R平方值只有0.53，这样的结果能用吗

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edsioncjlu

2016-5-24 10:23:31

你好，易丹辉《数据分析与eviews应用》中P311，认为，Hausman检验的原假设是随机效应是多余的，也就是接受原假设就意味着不采用随机效应。

请问你是如何得知Hausman检验的原假设的？

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星梦缘6855

2018-9-7 10:56:47

edsioncjlu 发表于 2016-5-24 10:23
你好，易丹辉《数据分析与eviews应用》中P311，认为，Hausman检验的原假设是随机效应是多余的，也就是接受原 ...

你好，Hausman的原假设不是随机效应由于固定效应吗？你说的Hausman检验接受原假设的话，就不采用随机，是书上说的吗？

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