如何用STATA计算VAR风险值？ - Stata专版 - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › Stata专版

如何用STATA计算VAR风险值？

9168

5

收藏 2012-05-25

各位大侠，在stata中有计算VAR风险值的命令吗？怎么使用呢？急！非常感谢1

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2012-5-25 19:50:49

如果是正态分布用手算都能算出来了

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-5-25 19:59:32

不是正态分布呢？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-5-25 20:20:08

自己算还是挺麻烦的，用stata应该会好些，是不是先用var，然后predict？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-5-25 20:21:47

xynick 发表于 2012-5-25 19:59
不是正态分布呢？

不限于正态分布，只要你有pdf就能手算。
不想用模型你用emprical distribution 也行

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-5-25 20:42:31

我主要是想实现一个简单的问题。比如有美元/人民币的20天的汇率波动率，有这20天内的美元货币资金，每天资金数量不一定相同，想计算每天的VAR值，并预测以后的VAR值，怎么用STATA实现呢？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群