求教Sortino Ratio - 经管之家

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求教Sortino Ratio

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收藏 2012-05-28

Vol5里两个Reading都提到sortino ratio，但是定义却不一样！
一个分子是-risk free rate,另一个-minimum acceptable return.请问，考试时候该用哪个计算？
另外，分母的downside deviation是用平均值，RFR，还是MAR？
请教高手！多谢！

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2012-5-28 16:14:55

depends on which rate is given
semi-stdev

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2013-2-22 11:42:06

看看

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2014-12-17 19:42:36

mark~~~~~

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