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叶五一教授（高等计量经济学）在线访谈活动预提问
朱伟超
2012-6-2 14:54:22
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安未央
2012-6-2 14:55:47
叶老师，您好，谢谢您来帮助我们解答问题，我有几个小问题向您请教。
1，关于工具变量法，请问如果找到某个内生解释变量z的工具变量z1,z2后，在两阶段回归的第一步回归时，是用z对着z1,z2两个变量做回归得到z的估计量，还是z对着z1,z2以及其它的外生解释变量做回归呢？这两种方法我在不同的书中都看到过，到底应该采取哪种方法呢？有什么区别吗？
2，现在在越来越多的文献中看到分位数回归，但我自己用的不太多也不太了解，想请教老师分位数回归的适用情景是怎么样的，对数据的取值情况或者样本有什么特别的要求吗？它在解释经济现象时有什么优势吗？
谢谢老师？
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wangshanyong031
2012-6-2 15:21:42
中国科大的，顶一个
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whenudance
2012-6-2 15:43:57
叶老师，您教授课程有一项是——商业银行业务与经营（本科）
请问您认为本土银行与外资银行相比有哪些优势与不足呢？
此外，您认为未来银行业的发展格局是怎样的呢？
谢谢您
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zhangyingjie
2012-6-2 18:44:54
顶一下！
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乐百氏开开心心
2012-6-2 19:20:56
敬佩！
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ranhu
2012-6-2 19:21:56
现在很需要这方面的知识
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dingdingdang123
2012-6-2 21:00:03
为什么叫高级？有初级、中级的区分标准吗？
还有，在之前进行的一项线性回归研究分析模拟曲线中，比如企业绩效与某种因素的关系研究，发现在一定区间上，变量满足S曲线，一定范围内变量满足三次方曲线，请问从实际社会生活中，如何去解释的这种现象？仅仅是从变化率上去解释吗？
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juanhuiye
2012-6-2 21:48:51
牛逼教授啊
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phill
2012-6-2 21:57:16
国内资本市场的资产波动率，采用何种计量模型较为合适？
固定收益市场，包括信用债和含权债的风险如何度量？
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richalken
2012-6-2 22:40:58
支持中国科大，支持叶博士。
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apologize
2012-6-2 22:47:29
中科大的老师出现的比较少啊~
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wzd286137263
2012-6-2 23:11:30
叶老师您好，我学东西的时候喜欢比较系统的 去学。学计量就是一遍遍的去啃大部头，但是最后还是感觉云里雾里，写论文的时候还是不能搞的很明白。而有些同学只是就着某一类型论文中出现的模型来具体的学，最终的效果反倒感觉比较好。请问老师，这两种方法哪种比较适合计量经济学的学习？
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cglee
2012-6-2 23:13:49
1.似乎卢卡斯说过，国外经济学博士数学要具备数学专业硕士的水平。对经济学科班出身的学生，似乎很难达到这一点。请问叶教授自己是如何弥补这一点的？能否推荐一两本好的普及性教科书？
2.高等计量经济学的“高等”主要体现在哪里？是否意味着像古扎拉蒂的《计量经济学基础》这样的初中级水平，肯定无法满足在核心期刊上发表文章的要求？
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jane-reality
2012-6-3 15:01:12
教授你好，我在自学计量经济学，古拉扎蒂的计量基础，为什么他的书中没有见stata ，eviews等软件的使用指导？实践中的回归中，关于异方差的校正，到底有没有最佳的方法？
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zengda00
2012-6-3 18:40:20
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chanway
2012-6-3 19:08:01
叶老师，请谈一下如何提高统计的真实性和准确性的问题
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3862161
2012-6-3 23:34:51
赞一个  老叶   呵呵  好老师啊
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tanxiaowei_89
2012-6-3 23:43:05
叶老师，您好。秋季开学我们就开始学高等计量经济学了，我的数理基础有限，本科阶段学习计量都是最简单的方法，比如最小二乘法，对于Eviews的操作也仅仅局限于最基本的层面。之前买了一本易丹辉《数据分析与Eviews应用》，感觉不错。对于从初等直接过渡到高等，叶老师有什么建议，高等计量对数理的要求究竟有多高？
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小朝
2012-6-4 04:09:22
能谈谈高铁梅的 高级计量经济学与您的  有什么突出的特点，及作为研究生课程教材的参考意义呢
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markeling
2012-6-4 10:42:57
reduce_fat 发表于 2012-6-1 14:46
教授好，我本科是用英语读的经济专业。大四时曾上过初级计量学，当时我们老师教我们分析（Multiple Linear  ...
老师上课的时候讲过，多重共线性的问题可以采用主成分分析的方法解决。首先你要检验是不是存在多重共线性。将你的解释变量的协方差矩阵求出来，求出其特征值，最大特征值与最小特征值的比可以作为一个指标判断是不是存在多重共线性。由于你的变量如此之多，存在多重共线性的可能性非常大。主成分析，过程中你要将需要保留的变量优先考虑，可以将其他的标量投影到该变量上，形成主成分。具体的做法你可以参看以下相关教材。推荐你使用matlab进行具体的计算。
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reduce_fat
2012-6-4 11:01:13
markeling 发表于 2012-6-4 10:42
老师上课的时候讲过，多重共线性的问题可以采用主成分分析的方法解决。首先你要检验是不是存在多重共线性 ...
你好，我只学过初级计量学，也没学过matlab。所以我用SAS中的GLM 和REG分析模型。有SAS技术员教过我怎么编程，不过只有删除一个变量才能解决多重公线性问题。可是我不想删除任何一个变量，所以问题没解决。不过除了我前面提到的两个变量，其他的变量的多重公线性问题不大，在合理范围内。
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水底游鱼
2012-6-4 14:44:29
叶老师您好！
关于风险的度量和管理，从您所发论文中看出，您很有见解，想请您谈谈实质上的金融风险和政策风险之间的关系。谢谢！
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德可
2012-6-4 18:36:31
叶老师您好！个人对金融数据的相关性度量方面的研究很感兴趣，之前也了解了一些copula函数方面的内容。关注到您在这方面也写了很多特别有启发性的论文，想问问您copula函数研究高频数据方面是否有效？比如说股指期货的日内交易数据（逐笔、15秒、1分钟）等。
还有一个问题是，copula函数有很多种，针对某个数据集如何判定那种copula函数是最优的呢？有没有类似于似然比等相应的判定准则呢？
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lanna_ou
2012-6-4 19:34:24
安未央 发表于 2012-6-2 14:55
叶老师，您好，谢谢您来帮助我们解答问题，我有几个小问题向您请教。
1，关于工具变量法，请问如果找到某个 ...
你问的第一个问题我曾经也纠结了很久，我来回答一下吧。工具变量方法的第一阶段是是内生解释变量z对工具变量z1，z2和其他所有的外生解释变量进行回归。理由是：如果在第一阶段的回归中舍弃其他外生解释变量的话，这些解释变量就进入了第一阶段回归方程中的随机扰动项；如果工具变量z1，z2同这些外生解释变量相关的话，在第一阶段的回归中就会存在工具变量z1，z2和随机扰动项相关（即内生性）。
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lanna_ou
2012-6-4 19:44:26
尊敬的叶教授，
    您好！您可不可以给我们讲讲Robin Model和Roy Model的含义、区别，以及二者各自的优缺点。非常感谢。
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zhengshengchen
2012-6-4 20:34:11
需要看哪些参考资料吗，能推荐一些吗
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流忆。。。
2012-6-4 23:48:22
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leimalm
2012-6-4 23:48:45
厉害，很强大，顶一个！
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炎之男
2012-6-5 21:20:39
叶老师好老师！
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