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2012-06-01
热烈欢迎中国科学技术大学管理学院统计与金融系老师6月8日15:00接受人大经济论坛的在线访谈活动。
大家现在可以在下面回复提问。

PS:的问题提问者会获得50论坛币的奖励
在线访谈进行时:https://bbs.pinggu.org/thread-1493599-1-1.html
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2012-6-1 11:26:13
叶五一,男,1979年5月出生,山东安丘人。中国科学技术大学本科、硕士、博士,2006年12月获得管理科学与工程(金融工程)博士学位,现为中国科学技术大学管理学院统计与金融系讲师。目前主要从事金融工程与金融风险管理方面的研究。在国内外杂志上发表论文多篇,主持并参加过多个横向和纵向科研项目的研究。

学习与工作简历:
1997年9月-2001年7月              中国科学技术大学获得金融学学士学位
2001年9月-2004年7月              中国科学技术大学获得金融工程硕士学位
2004年9月-2006年12月            中国科学技术大学获得金融工程博士学位
2005年11月                              通过北美GARP协会FRM考试(金融风险管理师)
2006年10月-2006年12月          香港城市大学管理系(访问研究)
2007年5月至今                         中国科学技术大学管理学院统计与金融系  讲师
2009年2月-2009年9月              台湾“国立”中山大学应用数学系(访问研究)

主讲课程:
计量经济学(本科)
高等计量经济学(硕士)
商业银行业务与经营(本科)
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2012-6-1 11:28:07
基金项目:
8.国家自然科学基金青年科学基金(No. 71001095):高频数据中相依风险度量的方法以及应用研究,项目主持人,2011.1-2013.12

7.高校博士点基金(No.20103402120010):基于高频数据的相依风险度量及其应用研究,项目主持人,2011.1-2013.12

6.安徽省自然科学基金(No. 090416245):高频数据中的金融风险度量及相依关系研究,项目主持人,2009.01-2011.6

5.中央高校专项基金青年创新基金:高频数据中相依风险度量的理论以及应用研究,项目主持人, 2010.1-2012.12

4.校青年科学基金:Copula 等统计方法在高频数据以及危机传染中的应用研究,项目主持人, 2008.01-2010.12

3.中国科学院知识创新工程重要方向项目:全球经济动态监测预警系统(子课题),项目参与人,2009.8-2011.7

2.国家科技重大专项:重大传染病的中医预测预警研究,130万,项目参与人,2008.10-2010.12,中国卫生部

1.中国科技大学研究生教育创新计划项目:研究生学位课程建设(高等计量经济学),项目主持人,2009.9-2011.9
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2012-6-1 11:28:22
主要学术成果:
管理学部重要期刊文章:
18.雷鸣,叶五一,缪柏其,郭文旌,生存分析与股指涨跌的概率推断,管理科学学报,2010,4,57-66.
17.叶五一,陈杰成,缪柏其,基于虚拟变量分位点回归模型的条件VaR估计以及杠杆效应分析,中国管理科学,2010,18(4),1-7.
16.叶五一,缪柏其,马宇超,基于危险率函数变点检测的美国次级债危机传染分析,系统工程理论与实践,2010, 30(3),431-436.
15.叶五一,缪柏其,吴遵,基于分位点自回归模型的动态持续期风险估计,数理统计与管理,2010,29(3),510-517.
14.胡心瀚,叶五一(通讯作者),缪柏其,基于Copula-ACD模型的股票连涨(连跌)收益率风险分析,系统工程理论与实践,2010, 30(2),298-304.
13.叶五一,缪柏其,基于Copula变点检测的美国次级债金融危机传染分析,中国管理科学,2009,17(3),1-7.
12.叶五一,缪柏其,应用门限分位点回归模型估计条件VaR,系统工程学报,2008,23(2),154-160.
11.叶五一,缪柏其,谭常春,基于分位点回归模型变点检测的金融传染分析,数量经济技术经济研究,2007,24(10),151-161.
10.叶五一,缪柏其,应用复合极值理论估计动态流动性调整VaR,中国管理科学,2008,16(3),44-49.
9.叶五一,缪柏其,吴振翔,基于收益率修正分布的VaR估计,数理统计与管理,2007,26(5),867-874.
8.叶五一,缪柏其,吴振翔,基于Bootstrap方法的VaR计算,系统工程学报,2004,19(5),528-531.
7.叶五一,缪柏其,惠军,应用复合极值理论计算VaR,运筹与管理,2007,16(1),63-66.
6.舒海兵,叶五一,李熠熠,缪柏其,非实验数据政策效应评估理论与实证研究方法,中国管理科学,2007,15(6),140-148.
5.刘钊,叶五一,方兆本,基于累积线性模型的证券单比交易模型,数理统计与管理,2007,26(4),733-740.
4.吴振翔,叶五一,缪柏其,基于外汇投资组合的风险分析,中国管理科学, 2004, 12(4),1-5.
3.金百锁,缪柏其,叶五一,吴振翔,大维乘积随机矩阵谱分布在因子分析中的应用,中国科学,2007,37(3),851-864;英文版,2007,50(9), 1303-1315.
2.吴振翔,陈敏,叶五一,缪柏其,基于Copula-GARCH的投资组合风险分析,系统工程理论与实践,2006,26(3),45-52.
1.惠军,缪柏其,叶五一,基于Zipf律的尾部特征分析及VaR计算,运筹与管理, 2006,15(4),123-126.

其他重要期刊文章:
9.葉五一,繆柏其,吳遵,應用匹配方法分析“兩職合一”對公司績效的影響,數據分析,2009,4(1),57-68.
8.YE WUYI,MIAO BAIQI,ANALYSIS OF FINANCIAL CONTAGION BASED ON CHANGPOINT TESTING OF ARCHIMEDEAN COPULA,Journal of Chinese Statistical Association, 2008, 46, 181-196.
7.葉五一,繆柏其,吳遵,厚尾分佈下的長時期VaR估計,管理科學與統計決策(台湾管理核心期刊),2008,5(1),51-57.
6.YE Wuyi, MIAO Baiqi, Dependent Analysis between Duration and Return Based on Copula-ACD-GARCH Model, Journal of Taiwan Intelligent Technologies and Applied Statistics, 2007,5(2),32-45.
5.葉五一,繆柏其,金百鎖,條件VaR的非參數估計及實證分析,管理科學與統計決策(台湾管理核心期刊),2006年11月,1-10.
4.叶五一,缪柏其,吴振翔,基于Copula方法的条件VaR估计,中国科学技术大学学报,2006,36卷,第9期,917-922.
3.叶五一,缪柏其,应用改进Hill估计计算在险价值,中国科学院研究生院学报,2004,21(3),305-309.
2.叶五一,缪柏其,应用参数和非参数修正方法估计VaR,“2005年两岸应用统计学术研讨会”论文集,2005年12月,出版号:ISBN 986-7385-48-9.
1.楊勇,葉五一,繆柏其,基於危險率函數變點模型的中國股票市場泡沫檢驗,管理科學與統計決策,2009,2(6),18-25.
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2012-6-1 12:06:06
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2012-6-1 12:49:14
能否解释,什么是高等计量经济学?此课程的目的是什么?国外许多博士用的教科书也没有用“高等”二字,
基本分成几个板块,难道又是撒芝麻,如何体现“高等”二字?从研究成果看,基本都是集中在风险的统计模型和方法上,这与主流计量经济学还是有差距,叶博士不会把计量经济学当统计课来讲吧?
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