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9076 4
2007-03-09

请各位好心人帮我解释一下:

Estimation Command:
=====================
LS(DERIV=AA) VALUE C VALUE(-1) AR(2) MA(2)

Estimation Equation:
=====================
VALUE = C(1) + C(2)*VALUE(-1) + [AR(2)=C(3),MA(2)=C(4),BACKCAST=1]

Substituted Coefficients:
=====================
VALUE = 0.06288317717 + 0.8492155739*VALUE(-1) + [AR(2)=-0.1296679755,MA(2)=0.2471595788,BACKCAST=1]

带下划线的部分转化成像“0.06288317717 + 0.8492155739*VALUE(-1) ”这样的代数式是什么啊?

我在做毕业论文,所以很着急,谢谢

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2007-3-9 18:01:00

你估计的是自回归移动平均模型,0.06288317717 + 0.8492155739*VALUE(-1)是自回归部分,说明在样本期VALUE的当期值和它的前期值之间平均来说满足的一种代数关系。但是你得误差项的结构较少见,没有出现一阶的,却出现了二阶的,不知道一阶的不显著还是什么原因。最好能结合显著性,多增加AR项,减少MA项的使用。这样模型好解释。实际应用中大多数都是1阶模型。具体的要考虑残差是否为白噪声而确定模型的结构。可看一看EViews的帮助,解释的很清楚。

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2007-3-9 18:11:00
不会吧   这也要钱    强烈BS
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2007-3-9 18:14:00

misserwell 来加入QQ群

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2009-3-25 08:59:00
恩?
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