时间序列分析跟回归分析的关系 - 经管之家

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时间序列分析跟回归分析的关系

20205

11

收藏 2012-06-06

我在网上看到说时间序列分析是在回归分析的基础上做的，是不是意味着时间序列分析之前要先做回归分析呢？
如果是的话，做完回归分析之后怎么根据结果做时间序列分析呢？
恳请各位大神不吝赐教

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2012-6-6 10:33:52

一般是根检验-协整-格兰杰-回归吧？

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2012-6-6 10:37:28

就是说回归是最后才做的？

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2012-6-6 10:52:08

应该是先单位根检验判断平稳性，然后在做协整（只有同阶单整的时间序列数据才可做协整分析），格兰杰检验，最后根据时间序列分析判断回归模型然后进行回归吧……希望各位大侠批评指正哈

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2012-6-6 10:55:30

wanghailinga 发表于 2012-6-6 10:52
应该是先单位根检验判断平稳性，然后在做协整（只有同阶单整的时间序列数据才可做协整分析），格兰杰检验， ...

说的很详细了，谢谢哈

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2012-6-6 11:00:20

wanghailinga 发表于 2012-6-6 10:52
应该是先单位根检验判断平稳性，然后在做协整（只有同阶单整的时间序列数据才可做协整分析），格兰杰检验， ...

前面三个比较清楚了，现在还有一个问题是怎样根据时间序列分析判断回归模型呢？

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