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面板7.1.4.4讲 【 adj-R2 的疑问】
楼主
yzh401
2685
2
收藏
2012-06-07
请问连老师,您问的这个问题我没想明白,为什么显示了校正R2后的2个R2与之前的差距如此之大呢。。。。
我自己的数据之前的R2=0.16,在校正后,R2与调整R2都达到了 0.96以上。。
请问,如果在论文中报告的话,只报告后者合适么。。。 给您添麻烦了,感谢。
趁您还没回答,我再补充个问题
【问题2:动态面板模型,对时间长度有特别要求么,我现有数据 T=6,N=1500,这样的数据结构可以用来做动态面板吗?谢谢】
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沙发
arlionn
2012-6-11 08:32:18
那两种方法得到的 R2 是比 FE 的 R2 高很多,原因是在计算 MSS 时考虑了虚拟变量的影响,而在 FE 中,计算 MSS 时,虚拟变量的效果已经通过组内差分去掉了。你可以报告 reg 或 areg 给出的 adj-R2.
要采用 GMM 估计动态面板,并执行 AR(2) 和 Sargan 检验,至少要有 4 年的资料。
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藤椅
yzh401
2012-6-12 10:53:49
谢谢连老师的指导! 多谢~~
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