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2012-06-09
哪位大侠可以用比较通俗的语言给讲解下Hamiltonian函数的含义及应用啊 要通俗的啊
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2013-8-12 09:48:36
楼主解决了没?同求
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2014-4-7 23:49:25
    首先我是小逗比,水平有限,如果我理解错了已经有人打过我的脸了,所以请各位高抬贵手:
    Hamiltonian function在经济中最常见的应用就是用来求存在动态限制式条件下的均衡解,比如你有一个关于消费的效用函数H0,这是目标函数,同时你有一个动态限制式,比如说投资的变动量k。的表达式H1,当然H1中包含消费这个变量和一些其他变量,如何在投资的变动量k。=0时使目标函数H0最大化(即效用最大化)呢?这时就要建立Hamiltonian function:H0/dt-Vt*H1,H0/dt表示目标函数对时间t的微分,Vt表示lagrange系数,具体怎么解释我有点忘了,好像是影子价格的经济意义。
我们对Hamiltonian function求各变量的一阶微分并让这些一阶微分等于0,这时就得到我们要的使效用最大化的消费和其他变量的数值了,因为此时H0刚好最大化,而H1刚好等于0(这里可以证明一阶条件成立这个结果一定成立,但我永远也记不住那个过程),经济意义即动态条件不再变化,经济处在稳定状态,而目标函数的值最大化。
    所以hamiltonian function的经济意涵就在求动态限制式的稳定(或着说收敛)最优解。
解答到此结束,如果还有疑问就可以参看ramsey写的关于存蓄内生化的论文(弄出Ramsey rule的那个),再不行就找找看ZF活动的内生成长模型的paper。
    感谢,共同进步!
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