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！！！！关于EVIEW，S.D dependent 和 S.E of regression有何区别啊

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收藏 2012-06-09

我在网上找的答案是

S.D那个是因变量标准差

我手边的资料显示：
1、S.E 为 σ hat
2、S.D 为 se（y)=根号下var（y）此var是有hat的
问题：
1、var（y）=σ方，那么S.D的平方是否等于S.E？（但是好像不是，据EVIEW数据推断）
2、S.E的中文全称是什么？
3、能否帮我解答下S.E与S.D的关系？

在此谢过

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2012-9-28 09:05:09

我只说一点最基础的简单线性回归（难一点我也不会），一般都是Eviews样本回归，所以都是带hat的
1.S.E那个值是扰动项的标准差，它等于开方RSS/（n-2），S.D那个值是应变量的标准差，它等于开方TSS/（n-2），它们之间的关系就是根据TSS=RSS+ESS那个吧
希望对你有用，帖子顶上去先

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2013-7-2 22:32:39

S.D是被解释变量方差，S.E是回归标准差

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2016-5-4 22:41:16

chenyuanchuan 发表于 2012-9-28 09:05
我只说一点最基础的简单线性回归（难一点我也不会），一般都是Eviews样本回归，所以都是带hat的
1.S.E那个 ...

S.E. of regression 应该是 [RSS/(n-k-1)]^0.5
S.D. dependent var 应该是 [TSS/(n-1)]^0.5
//感觉自由度不太对劲呀

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2017-12-23 09:35:16

一个是回归标准误，另一个是被解释变量的样本标准差

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2018-12-18 22:21:02

chenyuanchuan 发表于 2012-9-28 09:05
我只说一点最基础的简单线性回归（难一点我也不会），一般都是Eviews样本回归，所以都是带hat的
1.S.E那个 ...

老哥，应该是
S.D那个值是应变量的标准差，它等于开方TSS/（n-1）
是n-1吧

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