AR模型的估计方法

Yokocx

2214

收藏 2012-06-11

想问一下统计牛人~
AR（p）方法建模用OLS估计有问题吗？可以用OLS估计吗？和MLE估计有什么差别呢？

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DM小菜鸟

2014-12-16 16:02:48

armaFit(formula, data, method = c("mle", "ols"), include.mean = TRUE,
fixed = NULL, title = NULL, description = NULL, ...)
在fit()里面，自己选吧～
另外：

MLE的前提是：服从正态分布，且最好是满足homoskedasticity;
OLS的前提是：regressor和残差项之间没有correlation；
在小样本分析中，MLE和OLS的结果也有可能稍有差异。

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