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求个模型 关于多个风险资产的最优配置比例问题
大傻妞
9481 12
2012-06-11
大神们好~
       今天老师留了一个作业，要计算无风险资产与三种风险资产的最优配置问题，只给了三种风险资产的returns and std dev, 还有无风险利率7%，还有三种资产的协方差，其余什么都没有了，然后让计算如果expected return是15%，那么各自比例是多少。
由于本人是初学者，看书上只有无风险资产和两种风险资产配置的公式啥的，不知道三种要怎么办，纠结了这几天一点头绪都没有，就想着是不是有什么模型啊或者公式啊啥的能算，请大神们明示！谢谢大神~跪拜~~
      PS：在百度上找到了四种和五种风险资产的计算模型，可是不知道怎么变成三种的。。。囧。。。
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大傻妞
2012-6-11 19:46:47
哎呀大神们啊，给小女子一个
在三种风险资产条件下   最优风险投资组合的权重解公式也行啊~
小女子感激不尽啊~跪拜啊~
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_majia_
2012-6-11 20:10:29
大傻妞 发表于 2012-6-11 19:46
哎呀大神们啊，给小女子一个
在三种风险资产条件下   最优风险投资组合的权重解公式也行啊~
小女子感激不 ...
果然是大傻妞，哈哈
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大傻妞
2012-6-11 20:24:42
_majia_ 发表于 2012-6-11 20:10
果然是大傻妞，哈哈
哎呀我还以为有人来救我了呢。。{:3_55:}原来不是救我是笑我啊。。。
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_majia_
2012-6-11 20:32:52
大傻妞 发表于 2012-6-11 20:24
哎呀我还以为有人来救我了呢。。原来不是救我是笑我啊。。。
嘻嘻，你是要解析解还是数值解？
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大傻妞
2012-6-11 20:49:17
_majia_ 发表于 2012-6-11 20:32
嘻嘻，你是要解析解还是数值解？
哈？还要解析解和数值解？？我彻底晕菜了。。。{:3_41:}我以为那是个公式什么的呢。。。那就都要吧  我也不知道我想要啥。。。跪谢~
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