eviews软件中采用科克伦-奥克特迭代法对自相关修正的步骤

malanxy

51904

收藏 2012-06-15

eviews软件中采用科克伦-奥克特迭代法对自相关修正的步骤！！！

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patriotor

2012-9-5 16:53:32

顶一个我也想知道

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彩虹予儿

2013-7-13 19:58:10

直接在窗口输入 ls y c x ar(1）得到的回归模型就是修正后的模型了。（如果是2阶自相关，就是“ls y c x ar(1）ar(2）”，依此类推。ar(p）就是表示随机干扰项的p阶自回归，在估计过程中自动完成了ρ1，ρ2，...，ρp的迭代。所以不需要具体再迭代了。

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刘高理

2013-9-23 18:32:42

谢谢！

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ZXX19910321

2013-12-26 20:48:09

彩虹予儿发表于 2013-7-13 19:58
直接在窗口输入 ls y c x ar(1）得到的回归模型就是修正后的模型了。（如果是2阶自相关，就是“ls y c x ...

请问下如何判断是几阶的自相关呢？我尝试添加了AR（1），DW值还是太小，我又加了AR（2），DW值高了，但是原方程的一些参数就不显著了，这怎么办呢？

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lustigleonie

2014-12-10 10:54:09

ZXX19910321 发表于 2013-12-26 20:48
请问下如何判断是几阶的自相关呢？我尝试添加了AR（1），DW值还是太小，我又加了AR（2），DW值高了，但是 ...

同问！！！参数显著性变差怎么办{:3_49:}

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飘飘扬扬的季节

2015-11-20 10:39:21

学习，目前数据发现AR(1)就可以使DW处于不存在自相关的范围了。

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什么都不懂啊！

2016-4-6 22:09:10

彩虹予儿发表于 2013-7-13 19:58
直接在窗口输入 ls y c x ar(1）得到的回归模型就是修正后的模型了。（如果是2阶自相关，就是“ls y c x ...

请问如果是多元的，怎样用科克伦 - 奥科特迭代法呢？谢谢

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天堂328

2017-9-8 10:49:52

请问迭代结果方程是什么呢？

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dream9999

2019-4-21 14:04:45

天堂328 发表于 2017-9-8 10:49
请问迭代结果方程是什么呢？

AR(1)的系数是ρ，点击Estimate―Option选项卡可以选择相应的估计方法，右侧ARMA栏Method可选择ML(最大似然法),GLS(加权最小二乘),CLS。如果选择ML，Optimization有BFGS, OPF - BHHH, Kohn-Ansley, Newton-Rapshon四种方法可选择；如果选择GLS，Optimization有BFGS, Gauss Newton, Newton-Rapshon三种方法可选择。

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发出淦的声音

2020-4-20 19:06:44

天堂328 发表于 2017-9-8 10:49
请问迭代结果方程是什么呢？

结果中的SIGMASQ是什么意思啊为啥我看的一些视频中老师的Eviews中没有这个结果呢是因为版本不同吗

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13758165606

2020-4-20 23:52:49

Sigmasq是采用迭代法回归后的方差

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小猪烤鸡

2020-5-31 13:30:41

彩虹予儿发表于 2013-7-13 19:58
直接在窗口输入 ls y c x ar(1）得到的回归模型就是修正后的模型了。（如果是2阶自相关，就是“ls y c x ...

想请教一下用eview进行迭送法操作，命令是ls Y C X AR(1)，但是我的模型中解释变量有X2 X3 X4，请问现在命令应该如何输入

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ZW1531466132

2021-1-10 20:30:38

小猪烤鸡发表于 2020-5-31 13:30
想请教一下用eview进行迭送法操作，命令是ls Y C X AR(1)，但是我的模型中解释变量有X2 X3 X4，请问现在命 ...

奥克特迭代法的本质就是设随机误差项自相关形式为自回归形式，这个AR（m）中的m是与解释变量个数无关的，从实证角度来说，应该判断是否通过了自相关检验，没有可以尝试继续在后面添加 AR（2），但是一般AR（1）通过不了，我们就认为迭代法不能很好的消除自相关性

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