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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
6545 1
2012-06-18
请问什么是wald检验啊?和LR,LM检验有什么不一样,什么情况下使用它?

Wald Test:

Equation: A

Null Hypothesis:

C(2)+C(3)+C(4)=1

F-statistic

226.4147

Probability

0.000000

Chi-square

226.4147

Probability

0.000000


这种情况是拒绝还是接受原假设啊?谢谢啦

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2012-6-18 15:35:05
wald 检验一般适用于检验非线性的约束条件(当然也可以检验线性的约束条件),通过对原方程(无约束模型)进行估计,构造出检验统计量,该统计量在大样本下服从卡方分布,自由度为约束条件.
LM检验只需估计约束模型,所以当施加约束条件后模型形式可以变得简单,更适用于这种检验
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