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2012-06-19
    请教下大家以下几个李子奈老师的第三版教材材中比较细节的数学问题, 虽然不是很重要 ,但是还是想搞清楚,麻烦大家了!!

1 。 书32页。cov(xi,ui)=0的假设可以通过E(ui/xi)=0直接推出。  推导是这样的:cov(xi,ui)=E(xi,ui)-E(xi)E(ui)=E(xi,ui)=0  最后一步为什么是0啊??????

2 。普通OLS法为了让残差平方和最小,对两个系数求偏导并令之为0, 这里用的是求极值的必要条件。为什么啊???也就是说当两个系数取极值时,他们的偏导为0,那么怎么就能保证残差平方和最小啊??

3 普通OLS和极大似然估计法是如何得到残差的方差的估计量得呢??具体推导有吗???

                   先谢谢了!!!!!
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2012-6-19 17:55:52
你问的问题很重要。

建议你去好好看看概率统计和高等数学的书。
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2012-6-19 18:10:19
感觉你数理基础一般,建议看看 数理统计的书记
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2012-6-19 22:20:42
rosen123 发表于 2012-6-19 18:10
感觉你数理基础一般,建议看看 数理统计的书记
这个。。。。你如果知道上述解答 可否详细说下  高数和统计神马的好像跟这几个问题不是很有关系吧。。
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2012-6-19 22:22:30
apollonia 发表于 2012-6-19 17:55
你问的问题很重要。

建议你去好好看看概率统计和高等数学的书。
恩 看了 可是还是不知道这几个问题怎么解决  方便详细针对性的回复一下么。。。多谢
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2012-6-19 22:38:13
baibiying 发表于 2012-6-19 22:22
恩 看了 可是还是不知道这几个问题怎么解决  方便详细针对性的回复一下么。。。多谢
1、E(xi,ui)=E[ E(xi*ui | xi)]=E[xi E(ui | xi)] = 0

2、一阶导数为0是必要条件,你自己把二阶条件算算就知道是极小值。要求海瑟矩阵正定。

3、极大似然估计需要写出似然函数,求似然函数最大值,就可以得到残差方差的MLE估计量。OLS中有一致估计量和无偏估计量。需要算算。



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