收益反转指标

计算说明

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dvol为股票的日成交金额（10亿元为单位）
在每个年度内采用日度数据对回归模型(1)进行估计，得到收益反转指标Gamma，Gamma越小，则股票在年度内的流动性越好。


参考文献

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吴偎立, 常峰源. ETF,股票流动性与流动性同步性[J]. 经济学(季刊).

数据说明

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选择A股2000-2024年数据
最后计算结果为年度数据结果包含两份结果：一份未做剔除，一份剔除金融保险行业和剔除ST、*ST和PT的

结果说明

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数据截图




各年数据量



缩尾后描述性统计



附件下载

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