HILL ESTIMATOR怎样用R估计 - 经管之家

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HILL ESTIMATOR怎样用R估计

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收藏 2012-06-27

想用极值理论里的GPD model做VAR prediction，但是在做到HILL ESTIMATOR的时候做不下去了，在已知threshold的情况下，有没有办法直接用R算出hill估计值呢？有一个hillPlot但是出来的是图，怎样能得到具体的数值呢？谢谢！

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2015-3-3 18:55:17

ysort = sort(y)
CT = 100
iota = 1/mean(log(ysort[1:CT]/ysort[CT+1]))

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