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eviews VECM模型求助

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收藏 2012-06-29

本人刚开始学时序, 因为书忘带回家了, 现在各种不会, 现在在用eviews做一个基于vecm模型对棉花期货价格和现货价格的关系分析有以下问题:
1.做ADF检验时, 怎么样确定水平检验和一阶差分检验的情况下期货价格和现货价格存不存在趋势和截距(我按着网上的资料看到水平值检验要点上trend and intercept..但一阶差分不用, 但不知道为什么是这样的)
2.在做johnasen协整检验的滞后阶数选取时我做出来的结果是这样的

QQ截图20120629103226.jpg

,
应该怎么样选区滞后阶数?

3.迹检验和极大特征值检验结果为

QQ截图20120629103828.jpg

QQ截图20120629103846.jpg

怎么样看出有没有协整关系?
4.协整方程做出来是这个样子的

QQ截图20120629103906.jpg

应该怎么用方程的形式写出来?

5.协整序列的图形应该怎么操作才能弄出来?

目前我就做到这, 后面还有蛮多问题的, 求大神们指导指导~

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2012-6-29 17:54:18

Var模型的评价指标结果显示，可以建立Var(6)模型。不过你可以在弹出的对话框中输入其他的滞后期进行检验。

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2012-6-29 17:58:44

同时johansen协整检验结果显示不存在一个协整方程

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2012-6-29 22:08:28

haoyun010 发表于 2012-6-29 17:58
同时johansen协整检验结果显示不存在一个协整方程

没有协整方程是不是表示不能继续做下去了?

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2012-6-29 22:34:16

本人认为，两变量未通过协整检验，无法得到协整方程，但可以做格兰杰因果关系检验以及 VAR模型检验等

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2012-6-29 22:35:13

chanchan1230 发表于 2012-6-29 22:08
没有协整方程是不是表示不能继续做下去了?

本人认为，两变量未通过协整检验，无法得到协整方程，但可以做格兰杰因果关系检验以及 VAR模型检验等

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