零均值、同方差、无自相关、随机扰动项与解释变量不相关、正态性

参数为线性、无完全共线性、条件均值为零、同方差、无序列相关和误差正态性

参数为线性、无完全共线性、条件均值为零、同方差、无序列相关和误差正态性

这个计量课本里不是都有吗，而且也有这么多的人已经回答了，为什么还没有解决这个问题呢？楼主真正的问题是什么？

零均值、同方差、无自序列相关、随机扰动项与解释变量不相关、正态分布

零均值，同方差，无自序列相关，正态分布，随机扰动项与解释变量不相关
楼主难道不想给论坛币了么- -

参数零均值、同方差、无自相关、随机扰动项与解释变量不相关、正态性

零均值、同方差、无自相关、随机扰动项与解释变量不相关、正态性
具体的可以参考李子奈的计量经济学

这个……

1、在总体模型(或称真实模型）中，因变量y与自变量x和误差项u关系如下：y= b0+ b1x1+ b2x2+ …+bkxk+u2、我们可以使用总体的一个容量为n的随机样本：{(xi1, xi2…, xik；yi): i=1,…,n}；3、零条件均值）: E(u| xi1, xi2…, xik)=0；4、自变量之间不存在任何完全共线性；5、同方差假定6、假设u与x1, x2,…, xk独立，且u服从均值为0，方差为s2的正态分布。
1、在总体模型(或称真实模型）中，因变量y与自变量x和误差项u关系如下：y= b0+ b1x1+ b2x2+ …+bkxk+u2、我们可以使用总体的一个容量为n的随机样本：{(xi1, xi2…, xik；yi): i=1,…,n}；3、零条件均值）: E(u| xi1, xi2…, xik)=0；4、自变量之间不存在任何完全共线性；5、同方差假定6、假设u与x1, x2,…, xk独立，且u服从均值为0，方差为s2的正态分布。

1-4之下， OLS估计量是总体参数的无偏估计量；
1-5 被称为高斯－马尔科夫假定；
1-6被称为经典线性模型假设；

零均值、同方差、无自相关、随机扰动项与解释变量不相关、正态性

想问一下大家，那十个假定<br>
1、模型对参数为线性<br>
2、重复抽样中X是固定的或非随机的<br>
3、干扰项的均值为零<br>
4、u的方差相等<br>
5、各个干扰项之间无自相关<br>
6、无多重共线性，即解释变量间没有完全线性关系<br>
7、u和X不相关<br>
8、X要有变异性<br>
9、模型设定正确<br>
10、在重复抽样中，X的值是固定的<br>
应该是只有前五个是基本假定吧，（这是老师上课补充的）现在要写基本假定，不知道要不要写6—10啊？