怎么判断logistic回归的好坏？

hamsik11

5118

收藏 2012-07-03

用R-square不行吧？用AIC吗？

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全部回复

mengqinqing

2012-7-3 23:29:41

不能用r-square
常用的是-2lnL，该值越大说明拟合效果越差，或者将两个方程的-2对数似然值相减，与卡方界值比较，看模型是否得到改善。
当然还有其他的方法，属于回归模型的拟合优度检验。

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sunset1986

2012-7-4 09:22:50

mengqinqing 发表于 2012-7-3 23:29
不能用r-square
常用的是-2lnL，该值越大说明拟合效果越差，或者将两个方程的-2对数似然值相减，与卡方界值 ...

学习了，谢谢~

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darkworld

2012-7-4 15:13:17

The Hosmer and Lemmeshow goodness of fit test
这个用的比较多。

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bobguy

2012-7-6 10:06:04

If the dependent variable is binary, the good measure of separation is c-stat/concordance/roc.

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ziyenano

2012-7-6 10:13:05

两个模型之间对比的话，比较二者的对数似然值确定哪个模型更优，
就单个模型来看，还是看roc曲线面积。

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